Чем профи отличается от любителя? У профессионала всегда есть правила, которые строго им соблюдаются. Если вы все делаете по правилам – ваши действия всегда приводят к стабильному результату.
Ну, а если экспериментируете, то уже с пониманием того, что именно вы делаете и к каким последствиям могут привести эти эксперименты.
О каких правилах идет речь? Давайте разберем все по порядку.
| ОПЫТ В ТРЕЙДИНГЕ | ТОРГОВАЯ СИСТЕМА | РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ |
| Профи | + | + |
| Любитель | – | + |
| Любитель | + | – |
| Новичок | – | – |
Регламент
Регламент – правила, которых необходимо придерживаться и выполнять. Нарушение правил приводит к последствиям, иногда неисправимым. Что такое регламент и контроль регламента в трейдинге и инвестициях? Наш регламент — это наша Торговая Система. Регламент и его соблюдение помогут вам в зарабатывании денег. Соблюдение регламента — это риск – менеджмент и мани – менеджмент, искусство управления деньгами в рамках этой торговой системы. Без риск-менеджмента и мани-менеджмента никакая торговая система не работает.
Регламент и его соблюдение
Риск-менеджмент и мани-менеджмент
Регламент можно разделить на две части:
1) Риск-менеджмент (декларативный). Например, закладывая 1% риска в свою систему, вы понимаете, что она в целом на дистанции работает. Другой риск-менеджмент — это то, что у вас есть фактически. Например, если случилось проскальзывание стоп-лосса, вы неправильно рассчитали объём позиции или размера вашего депозита не хватило, чтобы войти с установленным риск-менеджментом. Соответственно, фактический риск-менеджмент и тот, что заложен в систему — это немного разный риск-менеджмент, есть план, а есть факт. В данном случае речь идет о том, что мы себе напланировали и в наш регламент какой параметр внесли.
Если вы потеряли 50% от своего капитала, то чтобы вернуться к точке «ноль», вам нужно заработать 100% к капиталу. Поэтому не стоит превышать риск, который прописан в регламенте. Без риск-менеджмента ваша торговая система работать не будет.
2) Биржевая аналитика. После того, как у нас появились параметры контроля риска, возникает задача определить, куда пойдет цена. Существует вероятностная модель, куда пойдет цена дальше, наша задача определить это направление. Она может быть разной, но в ваш регламент, торговую систему она должна быть включена. Кроме того, что 50/50 цена пойдёт вверх или вниз, у вас есть комиссии брокеру, свопы, есть возможность проскальзывания, есть вероятность, что вас не закроют по стопу, рынок гэпом откроется, есть вероятности, которые могут сильно повредить в итоге депозиту. Поэтому желательно понимать, что будет происходить с рынком и что вы будете делать, если что-то пойдет не так. Иметь альтернативы — это тоже часть биржевой аналитики.
После того, как определились с биржевой аналитикой (предположили, что рынок пойдет вверх или вниз), риск-менеджментом (мы знаем, что надо ставить определенную сумму на ту или иную гипотезу, нельзя ее превышать), мы не знаем, куда поставить стоп-лосс, сколько процентов от цены и сколько пунктов он должен быть. По причине того, что ни биржевая аналитика, ни риск-менеджмент сами по себе не позволяют составить торговые стратегии, возникает необходимость в ее построении.
Торговые стратегии
Чтобы её построить в рамках Волнового анализа, вам нужно знать правила, например, треугольника – волна C не пробивает конец волны А, значит, вы можете поставить стоп по концу волны А и зайти в конце волны C. Вы понимаете, что такое количество пунктов в треугольнике это и есть размер вашего стопа.
Знание правил, БА, РМ подводит вас к составлению торговых стратегий. Когда торговые стратегии построены, необходимо найти паттерн на графике и поставить в соответствии со стратегией ордера либо войти по рынку (зависит от того, что именно вы торгуете).
После этого вы можете приступать к составлению Торговых планов (далее ТП).
Дневник сделок
Когда составлен торговый план, есть четкое понимание, что вы делаете в той или иной ситуации, какой риск закладываете, можно сказать уверенно, что ваша ТС готова. Возникает потребность в контроле, ведь фактический риск может превысить планируемый риск, где-то вы можете себя оправдать в каких-то действиях (почему случился стоп-лосс, 25 раз подряд, почему вы неправильно анализировали рынок и т.д.). Чтобы такого не происходило, соблюдение регламента необходимо контролировать. В этом нам помогает дневник трейдера.
Дневник трейдера – записываете каждую свою сделку, причем не хаотично, что сегодня я запишу, а завтра записывать не буду, она у меня не по регламенту. Зачем мне ее туда фиксировать? Сделок не по регламенту быть не должно! Ведь вы приходите зарабатывать деньги, вам необходимо знать, что делаете, как вы это делаете и потом это все анализировать.
Если вы фиксируете каждую свою сделку в дневник, то только в этом случае будете знать, где превышаете риск, который заложен, где и какие модели неправильно находите на графике, неправильно строите торговую стратегию, торговый план по дням недели. Нет дневника – нет пищи для анализа своего регламента, который вы составили.
Обязательно заносим все сделки в дневник, проводим анализ своих действий. Если что-то идет не так, вы смотрите свой дневник, что идёт не так, ищете ошибку, исправляете её, разбираете заново, новый регламент, новая система. После этого у нас получается заработок с рынка. И только так. Вести статистику своих торгов обязательно, без нее вы не сможете оценить вероятность ваших сетапов, биржевой аналитики, не сможете сформировать положительное математическое ожидание.
Чтобы регламент, соблюдение регламента, торговая система, биржевая аналитика работали, у вас должно быть соблюдено математическое ожидание.
Математическое ожидание
Математическое ожидание – величина потенциального профита, который вы закладываете в свою сделку, должна быть в несколько раз больше, чем величина убытка, который вы закладываете в эту же сделку.
Вам нужно выбрать рынок, брокера, где математическое ожидание будет положительным. И только в этом случае, вся эта система заведётся и заработает. Также следует учитывать восстановление депозита относительно того, сколько вы потеряли до этого.
Влияние p/l на доход
Мы можем контролировать свои риск, профит контролировать мы не можем. Свой «стоп» всегда держим под контролем. Без этого никакое построение регламента невозможно.
P/l = 1 Если мы будем входить с тем же самым риском и тем же самым профитом, то мы попадаем в конструкцию, которая есть в бинарных опционах, мы кормим брокеров, и никакая биржевая аналитика нас не спасет. P/l влияет на заработок, и чтобы заработок был стабилен, необходимо соблюдать соотношение p/l.
P/l = 1/2 – в итоге вы потеряете. На дистанции вы будете деньги терять и со временем ваш депозит уменьшится (рис. 1 и рис.2).
P/l = 3 – даже с не очень качественной аналитикой, с вероятностью 33%, на дистанции в среднем, вы будете зарабатывать деньги. После того, как вы разобрались с расчётом рисков, с торговой системой, со стратегиями, обратите внимание, какие сделки стоит брать, а какие не стоит. Минимальные сделки, которые стоит рассматривать и в них входить, должны быть с p/l = 3 и больше (рис. 1 и рис.2).
Анализ дает понимание оценки вероятности отработки вашей ТС, где на дистанции будете в зависимости от того или иного соотношения p/l.
Ни одна из частей, которые описаны выше, не приведут вас к стабильному доходу. Если берете одну любую часть, вырываете ее из контекста, то профессионалом вы не становитесь, вы любитель, даже если вы заработали денег. Поэтому каждый раз ловите себя на мысли, что ни биржевая аналитика, ни риск-менеджмент, ни психология по отдельности не смогут вас привести к стабильному заработку.
Когда вы комбинируете биржевую аналитику, риск-менеджмент, свою психологию в плане регулярности, системности, у вас выработан четкий алгоритм действий, только в этом случае вы строите свою торговую систему, которая приносит деньги на дистанции, практически каждый месяц. Только так вы превращаете свой заработок «от случая к случаю» в стабильный и становитесь профессионалом.
Профессионал — это тот, у кого есть торговая система, которую он соблюдает.
Рис.1 Влияние p/l на доход
Рис.2 Влияние p/l на доход
Видео
Рекомендуем к просмотру видео лекцию от Игоря на эту тему.