Когда речь идёт про деньги, управление рисками и всю эту прикладную экономику, мы не думаем. Мы чувствуем. И я тоже. Несмотря на то, какие страшные вещи я написал здесь – я тоже чувствую. И мне понадобилось 3 недели ежедневного выгугливания в чужих городах и странах, разбирательства и осознания всех этих общепринятых методов торговли в частности из «анатомии торговли по волнам Эллиотта» (Джефри Кеннеди) и изучения примеров, чтобы просто объяснить то, что я чувствую. А чувствую я, что меня коробит, и что эти их торговые решения – плохие. И надо было понять, почему так, а потом ещё и максимально понятно объяснить.
Треугольники в волновом анализе
Треугольник, triangle — горизонтальная, «плоская» коррекция — коррекционная пятиволновая структура реакции. Выделяют расширяющиеся (expanding reverse symmetrical) и сужающиеся (contracting) варианты модели. О вторых, собственно, и пойдет сегодня речь.
К торговле барьерных (barrier) треугольников применимы те же принципы, что и к торговле сужающихся треугольников. Вероятно, они являются частным случаем сужающихся треугольников.
Так вот, дерьмо в жизни случается просто так, а треугольники случаются в 4 волне импульса, в волне B одинарного зигзага, в волне Х двойного зигзага и в волне Y комбинации. Проще говоря, треугольники появляются перед последней действующей волной в модели. Кроме того редчайшего случая, когда треугольник может быть волной Y внутри 2 импульса. Давайте я покажу опытный образец, а потом мы снова нырнём в теорию и немного поплещемся в ней, аки малые дети.
Рисунок 1 – Треугольникус обыкновенус
Построение торгового плана для треугольника
Теперь перейдем непосредственно к теории торговли. Нам понадобится разметить субволны треугольника и провести две параллельные образующей [a]-[c] линии (рисунок 2). Входить будем двумя частями, и использовать при этом только лимитные ордера. Итак, вход:
- предполагаемый уровень волны [e] треугольника. Как найти этот уровень никто не знает, но все знают, что очень важно поставить такой ордер, чтобы не только математическое ожидание было положительным, но и соотношение риск/прибыль было минимум ½, с учетом уровня стопа;
- второй ордер размещаем на пробой уровня (b) of [e] нашего предполагаемого треугольника;
Фиксировать прибыль тоже будем лимитными ордерами и тоже двумя частями:
- пессимистичный вариант — на пробой линии, которая параллельна образующей [a]-[c] от вершины [b];
- оптимистичный вариант — на пробой линии, которая параллельна образующей [a]-[c] от вершины предшествующей треугольнику волны (3/A/Y);
Стоп ордера обеих покупок разместим по уровню волны [a] треугольника, и будем подтягивать стоп второго ордера после исполнения тэйк профита первого.
Рисунок 2 – Торговля треугольников
Стоить помнить, что волна [c] может усложниться до двойного зигзага (см. рисунок 3). Это очень частое явление: обычно C подразделяется на комбинацию зигзагов, которая является более длительной и глубокой коррекцией среди остальных субволн. И именно поэтому двигать стоп в безубыток крайне нежелательно до тех пор, пока цена не выйдет за пределы уровня волны [b] треугольника.
Рисунок 3 – Торговля треугольников
В этом случае просто приводим торговый план в соответствие рисунку 2. Входить повторно или нет в новых реалиях решать только вам. Главное, чтобы максимально возможная просадка всегда была меньше заранее установленного процента риска.
Практические примеры использования стратегии торговли треугольников
И, напоследок, несколько примеров:
Рисунок 4 – EUR/USD. 1D. Прогноз в момент формирования: https://vk.com/wall-124328009_723 (стыдно за разметку, но суть передана)
Рисунок 5 – S&P500. 1H. Прогноз в момент формирования: https://vk.com/wall-124328009_9462
Рисунок 6 – Сбербанк. 1H. Прогноз в момент формирования: https://vk.com/wall-124328009_9735
Заключение
Было сложно?.. Объяснять торговлю конкретной модели человеку в глаза не видевшему EWP2005, поверьте, еще сложнее. Никому ведь из вас не придет в голову заставить детей в 4-ом классе изучать произведения Льва Толстого, или объяснять сопротивление материалов сибирской лайке. При этом ознакомиться с конкретными стратегиями трейдинга по Волнам Эллиотта весьма полезно для мотивации изучить саму теорию.
Состоявшимся же трейдерам и аналитикам заниматься целенаправленным развитием в каждой отдельной области, связанной с вашим главным навыком тоже весьма полезно. Растущая сложность при росте вашего уровня компенсируется только жопочасами, проводимыми ежедневно на поддержание и развитие нужных навыков. Если же скилы не поспевают за требованиями, возникает эта дурацкая ситуация – ты знаешь, как надо делать, но понимаешь, что в данный момент ты так сделать не можешь, и поэтому не делаешь ничего.
Так потом и напишут на надгробии – “Он слишком много знал”, имея в виду “Он слишком мало делал”.
Выпьем же за то, чтобы наши навыки соответствовали нашим требованиям! #89WAVES.