Введение
Последнее время поступает очень много просьб о подписке на один-два конкретных актива. Люди пишут, что они больше ничего не торгуют, и поэтому не хотят переплачивать за пакет аналитики.
Расскажу почему это большая ошибка, которая может стоить существенной части или даже всего депозита. Но начать надо не с этого, а с фундаментального вопроса “А возможно ли вообще что-то предсказать?”
Как вы, должно быть, знаете по совершенным научным представлениям, наш мир хаотичен. Но не беспорядочен. Ряд законов и закономерностей этого хаоса уже вывели великие умы прошлого и настоящего. Однако, до сих пор нет “формулы всего”. Макромир живёт по одним законам, микромир по другим. Подозреваю, что человечеству и не суждено понять эту формулу, даже если она действительно существует, никогда по причине того, что мы сами являемся производными этого мира.
Кроме этого, согласно теории хаоса, даже детерминистические (подчиняющиеся законам, которые нам известны) системы зачастую непредсказуемы. Даже когда мы знаем все законы, которым они подчиняются, мы не можем точно рассчитать их поведение в будущем. Небольшие неточности и погрешности в расчётах накапливаются, усиливают друг друга, раз за разом приводя к вычислительной катастрофе.
При этом, детерминированная система не обязана быть сложной, чтобы стать непредсказуемой, достаточно всего 3-х элементов. В то время как на цену каждого конкретного актива действуют тысячи всевозможных факторов. Да, уместна аналогия с взмахом крыльев бабочки…
Но допустим, что учёные ошибаются, и будущее детерминировано (предопределено). Даже если и так, то сработал бы эффект наблюдателя, и параметр нашей системы (речь о цене, если вы забыли) изменился бы из-за самого факта наблюдения.
Ситуация осложняется ещё и тем, что сам наблюдатель не имеет доступа к реальности. Хотя эта самая реальность, конечно, существует. Наблюдатель – это наши мозги, у них есть ряд “сенсоров”, которые “подключены” к реальности. Но сенсоры эти, надо признаться, так себе, поэтому мозгу приходится бОльшую часть мира художественно дорисовывать.
Мало того, что реальность живёт по неизвестным нам законам; мало того, что она не предопределена, так она ещё и скрыта от нас… Тупик. На этом моменте можно тушить свет и уходить?
Те, кто в своё время остались, не ушли, те и нашли единственный возможный выход. Инструментарий, который нам доступен во всём этом безобразии – это научный метод. Та самая ложка мёда, позитив в этой повести. Мы здесь говорим о финансовых рынках, поэтому пропустим примерно 100 тысяч лет эволюции человечества, и перейдем сразу к нашей методологии.
Методология волнового анализа
В прошлом веке Р.Н.Эллиотт эмпирически вывел ряд закономерностей, которые легли в основу его Теории моделирования финансовых рынков. Р.Пректер пересобрал методологическую базу Теории так, чтобы она стала более понятной и менее противоречивой, добавив стандартную нотацию и стандартизировал обозначения. Появились статистические наработки и был предположен механизм формирования моделей на графике. После этого методология стала целостной.
Если очень упростить, то суть предложенного Пректером механизма сводится к тому, что группы людей склонны иметь общее мнение (настроение), которое исследователь назвал Social Mood. Это мнение они выражают разными способами, в том числе и спекулятивной активностью. Именно это настроение отображается на графиках, в том числе ценовых, как распознаваемые модели Теории Волн Эллиотта.
Как и любая другая Теория, наша моделирует только узкую часть реальности – поведение масс. И делает она это отнюдь не математически точно по целому ряду причин, часть которых вы уже нашли в первых абзацах сего опуса. Кроме них, на сцену выходит субъективизм аналитика. Увы, но без человека с его слабыми мозгами и в этом деле тоже никак. В конечном счёте, мы имеем дело не только с фундаментальной неопределенностью, но и с допущениями верхнего уровня.
Невозможно всегда быть на коне и предсказывать каждое ценовое движение по каждому конкретному активу. Всегда есть некая доля неопределенности. Даже если вы учли, как вам кажется, всё, то всегда есть возможность “чёрного лебедя”, о механизмах появления которого я вскользь рассказываю выше.
Если уж совсем упрощать, то наша методология работает примерно с 70%-80% точностью по глобальным направлениям ценовых движений. Но так как аналитик по определению человек, и значит субъективен, то он не всегда в состоянии вовремя распознать ошибку и выдать новый прогноз. И получается ситуация, когда ошибка по конкретному инструменту была допущена однажды, а привела к череде неудачных сделок. Да, с небольшим стоп лоссом и крохотным риском на депозит, но сделки закрыты в минус даже с такой качественной аналитикой.
Заключение
Моя задача стоит не в угадайке, а в формировании портфеля сделок и инвестиций с положительным математическим ожиданием на основе чётко структурированных фактов и закономерностей (методологии). Да, единственный возможный выход – диверсификация. Это основа основ в трейдинге и инвестициях.
В общем, хватит хранить все яйца в одной корзине, расширяйте степень свободы своих собственных действий. Это, и грамотно построенная торговая система, позволит вам зарабатывать деньги на бирже. Другого пути попросту нет.